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銀監(jiān)會要求加強衍生工具交易對手違約風險管理

2018-01-16 20:09 來源: 新華社
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新華社北京1月16日電(記者 李延霞)中國銀監(jiān)會16日發(fā)布通知,要求商業(yè)銀行將交易對手信用風險管理納入全面風險管理框架,建立健全衍生產(chǎn)品風險治理的政策流程。

據(jù)介紹,《衍生工具交易對手違約風險資產(chǎn)計量規(guī)則》借鑒巴塞爾委員會發(fā)布的衍生工具資本計量國際標準,大幅提高了衍生工具資本計量的風險敏感性。規(guī)則重新梳理了衍生工具資本計量的基礎(chǔ)定義和計算步驟,明確了凈額結(jié)算組合、資產(chǎn)類別和抵消組合的確定方法,考慮凈額結(jié)算與保證金協(xié)議的作用,并分別規(guī)定了重置成本與潛在風險暴露的計算步驟和公式。

銀監(jiān)會有關(guān)部門負責人表示,近年來,我國商業(yè)銀行衍生工具交易增長加快,同時商業(yè)銀行國際業(yè)務(wù)加速擴張,境外衍生品交易數(shù)量增長。而現(xiàn)行資本計量規(guī)則風險敏感度不足,不能充分捕捉衍生工具交易對手信用風險的波動和增長。規(guī)則旨在強化商業(yè)銀行衍生工具風險管理和計量能力,適應(yīng)國際監(jiān)管標準變化和衍生工具業(yè)務(wù)發(fā)展趨勢。

【我要糾錯】責任編輯:劉淼
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