的通知》,要求商業(yè)銀行將交易對手信用風險管理納入全面風險管理框架,建立健全衍生產(chǎn)品風險治理的政策流程,強化信息系統(tǒng)和基礎(chǔ)設(shè)施,提高數(shù)據(jù)收集和存儲能力,確保衍生工具估值和資本計量的審慎性。' />

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銀監(jiān)會通知要求強化商業(yè)銀行衍生工具風險管理

2018-01-17 07:55 來源: 經(jīng)濟日報
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中國銀監(jiān)會16日發(fā)布《關(guān)于印發(fā)<衍生工具交易對手違約風險資產(chǎn)計量規(guī)則>的通知》,要求商業(yè)銀行將交易對手信用風險管理納入全面風險管理框架,建立健全衍生產(chǎn)品風險治理的政策流程,強化信息系統(tǒng)和基礎(chǔ)設(shè)施,提高數(shù)據(jù)收集和存儲能力,確保衍生工具估值和資本計量的審慎性。

銀監(jiān)會有關(guān)部門負責人表示,近年來,我國商業(yè)銀行衍生工具交易增長加快,業(yè)務(wù)品種多樣化。同時,商業(yè)銀行國際業(yè)務(wù)加速擴張,境外衍生品交易數(shù)量增長。而現(xiàn)行資本計量規(guī)則風險敏感度不足,不能充分捕捉衍生工具交易對手信用風險的波動和增長。

2014年3月,巴塞爾委員會發(fā)布《交易對手信用風險計量標準方法》,替換了原巴塞爾Ⅲ框架下的現(xiàn)期暴露法和標準法?!锻ㄖ方梃b巴塞爾委員會發(fā)布的衍生工具資本計量國際標準,大幅提高了衍生工具資本計量的風險敏感性。

在資本計量方面,《通知》體現(xiàn)了匹配性要求,商業(yè)銀行應(yīng)開發(fā)和實施與本行規(guī)模、業(yè)務(wù)復(fù)雜度和風險狀況相適應(yīng)的計量方法。目前,我國開展衍生工具業(yè)務(wù)的銀行數(shù)量有限,大部分銀行業(yè)務(wù)量較小??紤]到《通知》規(guī)定的計量方法對商業(yè)銀行風險計量和系統(tǒng)開發(fā)提出較高的要求,《通知》提出,衍生工具業(yè)務(wù)規(guī)模較大或在銀行業(yè)務(wù)中占比較高的銀行,應(yīng)實施《通知》的計量方法,其余銀行可繼續(xù)實施現(xiàn)行計量方法。(記者 錢箐旎)

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